| Devisenkurssicherung |
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| Verfasst am: 25.05.2003 11:25 - Geaendert am: 25.05.2003 11:28 |
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Wer könnte mir bei dieser Aufgabe helfen:
Ein deutscher Exporteur liefert Waren im Wert von 750.000 USD nach Paraguay. Die Zahlung soll in drei Monaten erfolgen.
Devisenkurse:
Basis EUR
USD
Kassa
1,0760/1,0820
3 Monate
1,0790/1,0850
Welche Zinsdifferenz in Prozent p.a. liegt aufgrund dieser Kurskonstellation zwischen dem USD-und dem Euro-Währungsraum im Drei-Moantsbereich vor?
DANKE!! |
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| Verfasst am: 25.05.2003 16:15 |
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also, wenn ich richtig gerechnet habe dann ist die Zinsdifferenz: 1,115%
cu MM |
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| Verfasst am: 25.05.2003 17:05 - Geaendert am: 25.05.2003 17:43 |
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ich wäre für 1,11% ;-)
ciao |
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| Verfasst am: 25.05.2003 17:23 - Geaendert am: 25.05.2003 17:29 |
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Zinsdiff. (Ausland - Inland) * Kassakurs * Tage
---------------------------------------------------------------- = Swapsatz
100 * 360
umgestellt:
Swapsatz (Termin - Kassa) * 100 * 360
------------------------------------------------------ = Zinsdifferenz
Kassakurs * Tage
Verkauf von Waren => Kunde erhält USD => Ankauf => Brief
Brief-Differenz Terminkurs zu Kassakurs: 0,0030 (Report)
0,0030 * 100 * 360
-------------------------- = 1,109 %
1,0820 * 90
Die Zinsen im Ausland sind um + 1,11 % höher. |
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| Verfasst am: 25.05.2003 18:26 |
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DANKE SCHÖN!!!!
Dann kann ich die Aufgabe ja morgen ruhigen Gewissens abgeben:-)!!! |
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