| Hintergrund der SolvaVeordnung |
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| Verfasst am: 21.06.2009 12:21 |
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Halo Forum,
hätte bitte eine kurze Verständisfrage zur SolvaV. und der Eigenmittelunterlegung für Risiken(speziell für Kredite) im Vergleich zum GS1
In einem Lehrbuch steht folgender Satz:
"......Institute hatten für Kredite grundsätzlich ein Eigenkapital von 8% vorzuhalten-ohne das die Boniät eine Rolle gespielt hätte...Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass eine solche pauschale Risikoabeckung nicht ausreichend ist.So hat es zusammenbrüche von Banken gegeben, die Kredit mit hohen Risiken vergeben hatten, für die der pauschale Risikopuffer von 8% nicht ausreichend war."
Frage:
* Warum Pauschal?
Im Grundsatz 1 war duch auch eine Risikogewichtung vorhanden (bis 100%) also waren doch die Kredite auch nicht PAUSCHAL mit 8% unterlegt.
Es wurden doch auch im GS1 risikobehaftete Kredite durch die Gewichtung auch mit mehr EK unterlegt....?
* pauschale Risikopuffer von 8% nicht ausreichend war:
In der SolVa müssen Kredite weiterhin mit 8% unterlegt werden, nur das die Risikogewichtung auf 150% angestiegen(und weitere Vorschriften).
???In Solva 8% Eigenmittelunterlegung++GS1 waren es auch 8%???
Danke euch |
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| Verfasst am: 21.06.2009 16:04 - Geaendert am: 21.06.2009 16:40 |
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Nach BASEL I (Vergangenheit) mussten Banken und Sparkassen Kredite mit Eigenkapital in Höhe von 8 % unterlegen.
Es fand - außer bei Realkrediten - keine Risikogewichtung (deshalb pauschal) statt.
Nach BASEL II müssen die Kreditinstitute die risikobehafteten Aktivposten (auch für Wertpapiere) mit Eigenkapital hinterlegen. Je schlechter die Bonität des Schuldners, desto mehr Eigenkapital ist für die Hinterlegung notwendig.
Bei einer Kreditvergabe in Höhe von 1 Million € ergibt sich dann folgendes Bild:
zu unterlegendes EK
• an öffentliche Kreditnehmer (bei Erfüllen der Voraussetzungen) 0 €
• an Kreditinstitute: 8.000.000 € • 20 % • 8 % = 16.000 €
• an Kunden mit Grundpfandrechten: 8.000.000 €•50 %•8 % = 40.000 €
• an übrige Kunden: 8.000.000 € • 8 % • 100 % = 80.000 €
• an Kunden mit schlechter Bonität: 8.000.000 € • 8 % • 150 % =120.000 €
Weitere Informationen unter:
http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_eigen_adressrisikopositionen.php
http://www.bundesbank.de/download/bankenaufsicht/pdf/solvv_begr.pdf |
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| Verfasst am: 22.06.2009 10:23 |
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Danke für die Frage und die Antwort.
Grundsätzlich gut, wenn das grundwissen über BASEL II nochmal vertief wird. :) |
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