| Swap-Geschäfte??? |
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| Verfasst am: 19.01.2006 14:17 |
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hi...
kann mir dieses thema vielleicht jemand halbwegs verständlich erklären???
vielen dank |
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| Verfasst am: 19.01.2006 14:30 |
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Also, ist eigentlich gar nicht so schwer.
Nehmen wir an, dein Kunde vereinbart mit dir ein Termingeschäft. Er gibt dir in zwei Monaten 100.000 $ zu einem festgesetzten Kurs. Damit hat er das Währungsrisiko ausgeschaltet und eine Kalkulationsgrundlage.
Um das Währungsrisiko, das auf dich übergegangen ist, ebenfalls auszuschalten, schließt du ein Swap-Geschäft ab.
Du nimmt einen Kredit über 100.000 $ für zwei Monate am Geld- und Kapitalmarkt auf.
Die 100.000 $ Kreditsumme tauschst du in Euro um und legst diese ebenfalls für zwei Monate an.
Wenn der Kunde dir in zwei Monaten die 100.000 $ gibt, kannst du damit den Kredit bezahlen. Den Eurobetrag aus der Geldanlge zahlst du dann (die Höhe des Betrages richtet sich natürlich nach dem vor zwei Monaten mit dem Kunden vereinbarten Tauschkurs) an den Kunden.
Die Kreditzinsen zahlst du dann aus den Erlös aus der Zweimonatsanlage und aus den Kursgewinnen.
Du musst natürlich vorher kalkulieren, wie viel Differenz zwischen Darlehens- und Geldanlagezins (Report / Deport) herscht und entsprechend den Kurs für den Kunden kalkulieren.
Ist das soweit von dir verstanden oder hast du noch weitere Fragen?__________________________________________________
Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter, den am Tag unserer Geburt fangen wir bereits an zu sterben! |
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| Verfasst am: 19.01.2006 14:36 |
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hm.. weiß nicht so recht... habe hier nen fall, dass die bank mit ner anderen bank nen swap-geschäft macht. sie erhält von der anderen bank einen festen zins und gibt der anderen bank einen variablen zins für eine bestimmte "fiktive" summe... aber warum macht die bank das? dat versteh ich net so ganz...
sorry... ;-/ |
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| Verfasst am: 19.01.2006 14:44 |
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Hm, ehrlich gesagt kann ich dir nicht ganz folgen???
Erklär mir das mit den versch. Zinssätzen mal genauer.__________________________________________________
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| Verfasst am: 19.01.2006 14:51 |
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es wird eine bestimmte fiktive summe vereinbart. für diese summe erhält bank A von bank B einen festen zinssatz und bank B erhält von bank A einen variablen zinssatz... warum tun sie das?
mir wurde gesagt, dass ein solches swap-geschäft nur für die bilanz gemacht wird, deshalb eben auch diese fiktive summe. aber trotzdem verstehe ich nicht, warum das gemacht wird, bzw. welche auswirkungen das für die bilanz hat, für die solch geschäft ja ausschließlich geschlossen wird.
???? |
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| Verfasst am: 19.01.2006 15:02 |
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Sorry, mit bilanziellen Auswirkungen von Swap-Geschäften kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Ich kenne das nur aus der Theorie, so wie ich bereits oben beschrieben habe.
Weiter haben wir das auch nicht gemacht.__________________________________________________
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| Verfasst am: 19.01.2006 15:39 |
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hm... ich dank dir trotzdem ganz lieb...
;-) |
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| Verfasst am: 19.01.2006 15:40 |
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such mal unter irs |
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| Verfasst am: 19.01.2006 15:45 |
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wie? versteh ich jetzt net... |
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| Verfasst am: 19.01.2006 15:50 |
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ei Interest Rate Swap
davon redest du doch |
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| Verfasst am: 22.01.2006 12:47 - Geaendert am: 23.01.2006 15:35 |
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es gibt wohl ein dutzend möglichkeiten swaos zu spielen ..
der häufigste fall wird zwischen zwei KIs gespielt .. die eine seite zahlt die feste seite, die andere die variablen zinsen alle 3monate normalerweise ..
neu sind glaube ich auch swaptions .. :-)http://www.voiceofmarket.com |
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