| Berechnung Optionen |
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| Verfasst am: 06.10.2006 13:24 |
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Hallo erstmal,
ich würd gern mal wissen, wie ich Optionen ausrechne.
Im Klartext brauch ich:
Innerer Wert
Zeitwert
Aufgeld
Break-even-Point
Hebel
...
Danke im Voraus
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| Verfasst am: 06.10.2006 14:07 |
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Stehen die Berechnungen nicht im Grill drin? |
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| Verfasst am: 07.10.2006 17:10 |
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Innerer Wert:
Call: Kurs des Basiswertes ./. Basispreis
Put: Basispreis ./. Kurs des Basiswertes
Sollte das Ergebnis negativ sein, hat die Option keinen Inneren Wert sondern besteht nur aus Zeitwert
Zeitwert:
Kurs der Option ./. innerer Wert
Aufgeld:
Call: (Kurs der Option + Basispreis) ./. Kurs des Basiswertes
Put: Kurs des Basiswertes ./. (Kurs der Option + Basispreis)
Break-even:
Basispreis + Kurs der Option
Hebel:
Kurs des Basiswertes : Kurs der Option
So das müsste es gewesen sein |
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| Verfasst am: 07.10.2006 18:25 |
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Annahme: call
Ausübungspreis 40 €
Börsenkurs des Basiswerts: 45 €
Börsenkurs der Option: 6 €
Innerer Wert: 45 € - 40 € = 5 €
Zeitwert = Aufgeld 6 € - 5 € = 1 €
Break-even-Point = 45 €
Hebel = 45 €/ 6 € = 7,5 |
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| Verfasst am: 09.10.2006 15:28 |
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Danke vielmals, ihr habt mir sehr geholfen |
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| Verfasst am: 28.06.2010 16:47 |
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Break-even ist 46 oder? |
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| Verfasst am: 29.06.2010 12:12 |
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Ja, BE ist 46 EUR... |
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| Verfasst am: 28.07.2010 19:26 |
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Dieses Thema liegt mir absolut nichts.
Ich bräuchte eine idiotensichere Begriffserklärung was diese Begriffe bedeutet:
Innerer Wert
Basiswert
Zeitwert
etc.
Eine kurze und einfach Definition von Futures und Optionen bräuchte ich ebensfalls.
Die Berechnung von Futures ist ja recht einfach oder? Kosten pro Punkt mal die aktuelle Punkte oder? |
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| Verfasst am: 28.07.2010 19:52 - Geaendert am: 28.07.2010 19:57 |
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Innerer Wert: Würde man die Option sofort ausüben, könnte man diesen Wert erzielen.
Basiswert: Die Entwicklung ist abhängig von der Preisentwicklung des Wertes, z. B. eine bestimmte aktie, ein Index
Zeitwert wird auch Aufgeld genannt. Das ist der Betrag, den die Anleger mehr zahlen als zurzeit realisierbar wäre.
Beispiel:
Eine Kaufoption bezieht sich auch die T-Aktie. Somit ist der Basiswert die T-Aktie.
Ausübungspreis 10 €
aktueller Kurs 10,25 €
-> innerer Wert 0,25 €
-> Zeitwert = 0,10 €, wenn die Kaufoption 0,35 € kostet. |
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| Verfasst am: 30.07.2010 16:33 |
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ah danke :-)
ich nudel das thema seit mindestens eine Woche durch..
solangsam wird das was. |
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| Verfasst am: 05.08.2010 11:41 |
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So nächgste Frage:
Was bedeutet "Glattstellung"? bei den Optionen?
Ich hänge an einer Aufgabe fest und kann mit dem Begriff "Glattstellung" nicht anfangen und somit die Aufgabe nicht lösen.
Kann man dazu auch ein Beispiel abgeben?
Danke :-) |
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| Verfasst am: 05.08.2010 11:56 |
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Glattstellen heißt deine aktuelle Position im Wert glattstellen!
Z.B.:
DU (eine Bank) hattest auf einen steigenden DAX spekuliert indem du eine Call-Option gekauft hattest!
Der Fall ist eingetreten, du hast gute Gewinne gemacht und möchtest jetzt das Risiko absichern. Also die jetzige Situation "einfriere!"
Dazu musst du das Geschäft umdrehen:
--> Du verkaufst eine Call-Option! |
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| Verfasst am: 05.08.2010 12:01 |
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Also glattstellung bedeutet praktisch: Geschäft wieder umdrehen?
Was für eine Situation tritt ein, wenn der Kunde oder die bank sich verspekuliert hat? Musst man hier dann auch glattstellen? (oder anders gefragt: KANN man hier glattstellen?) |
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| Verfasst am: 05.08.2010 12:40 - Geaendert am: 05.08.2010 12:41 |
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Grundsätzlich ist das Gegengeschäft (Glattstellung) nicht Pflicht. Allerdings werden 95 % der Optionen glattgestellt, um den Gewinn zusichern oder den Verlust zu begrenzen..
Wenn der Kunde den Verlust nicht mehr tragen kann, wird die Bank vorher die Option glattstellen. |
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| Verfasst am: 05.08.2010 13:44 |
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ab wann wird denn eine glattstellung sinnvoll sein? bei unterschreitung des break-even point? oder wenn der Kurs einer aktie sich nicht so entwickelt wie gewünscht? |
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| Verfasst am: 05.08.2010 13:52 |
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kann man generell nicht sagen!
dann wenn du die position eben glatt stellen willst!
das ist da wo der händler den gemachten verlust/gewinn realisierne will und kein risiko mehr haben wíll! |
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| Verfasst am: 05.08.2010 16:12 |
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Der Zeitpunkt der Glattstellung hängt von den Erwartungen der Kursentwicklung des Basiswertes ab. |
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| Verfasst am: 05.08.2010 16:19 |
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Okay.
Gibt es zu den Thema Optionen sonst etwas wichtiges zu beachten (Fallstricke in der Prüfung)?
Wenn nicht, hake ich das Thema Optionen dann ab und nudel mit dem nächsten WP-Thema durch. |
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| Verfasst am: 05.08.2010 16:38 |
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Optionen sind eher unwichtig !!!für die prüfung!!!
also nicbht zu viel zeit drauf verschwenden! |
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