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| Bereich Wertpapiere, Derivate, Börse |
| Moderator: TobiasH |
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| Aufgabe zu Call-Optionsscheine aus dem grauen Buch |
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| Verfasst am: 21.11.2009 11:18 |
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Guten Morgen,
habe eine Frage zu Call-Optionsscheinen.
Hier die Aufgabe:
Ihr Kunde Klaus Gehwolf ordert 5.000 Call-Optionsscheine auf die Solatronic AG zu folgenden Konditionen:
BV: 10:1
RestLZ: 15 Monate
BP: 55,00 €
Aktueller Optionsscheinkurs: 0,40 €
Aktueller Kurs der Solatronic AG: 51,00 €
Er behält die Optionsscheine bis zur Fälligkeit.
Um welchen Betrag müsste der Kurs der Solatronic AG Aktien steigen, damit Herr Gehwolf weder einen Gewinn noch einen Verlust erziehlt (Kosten bleiben unberücksichtigt)?
[Lösung ist 8,00] |
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| Verfasst am: 21.11.2009 12:24 |
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er benötigt 10 OS wegen BV 10:1
= 10 * 0,40 € = 4
+ BP 55 € = 59 €
59 € - akuteller Kurs 51 € = 8 € = break even |
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| Verfasst am: 21.11.2009 12:30 |
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danke für die schnelle antwort, stand grad auf der leitung ;) |
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