| Aufgeld bei Optionsscheinen |
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| Verfasst am: 08.04.2011 09:18 - Geaendert am: 08.04.2011 09:24 |
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Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage zum Aufgeld bei Ooptionsscheinen.
Wäre eine alternative Formel:
Zeitwert der Option/Aktienkurs*100
Da das Aufgeld ja angibt, um wie viel teuer der Erwerb der Aktie durch den OS teuer ist, als der Direkterwerb und diese Differenz der "Zeitwert" wiedergibt müsste diese die Formel doch richtig sein, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe! |
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| Verfasst am: 08.04.2011 19:42 |
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Strike + Premium - Aktienkurs = Zeitwert.
Die Option besteht ja - einfach gesprochen - nur aus innerer Wert und Zeitwert. Wenn ich vom Preis der Option den inneren Wert bereinige - was ich ja über diese Formel mache - dann habe ich nur noch den Zeitwert.
Bsp:
Strike 70, Premium 11,60, Aktienkurs 74
Aufgeld:
(70 + 11,60 - 74)= 7,60 x 100 = 760 / 74 = 10,27
deine Formel:
Zeitwert = Strike - Aktienkurs + Premium
70 - 74 = -4 + 11,60 = 7,60 x 100 / 74 = 10,27 |
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| Verfasst am: 10.04.2011 02:46 |
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Ich bin vom Call ausgegangen. Wenn man jeden Tag Optionen handelt und Strukturen entwickelt, dann verwendet man nur noch die Begriffe Strike, Premium etc. Ist keine Absicht. |
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| Verfasst am: 10.04.2011 08:26 - Geaendert am: 10.04.2011 08:26 |
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Welche Bedeutung hat das Wort "Premium"? |
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| Verfasst am: 10.04.2011 10:41 - Geaendert am: 10.04.2011 10:42 |
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Der Ausdruck "Aufgeld" ist etwas missverständlich.
Bei einem Kauf eines Calls bedeutet ein Aufgeld von 10 %, dass der Basiswert (Aktie) bis zum Laufzeitende um mindestens 10 % steigen muss, damit die Gewinnschwelle erreicht wird. |
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| Verfasst am: 10.04.2011 18:27 - Geaendert am: 10.04.2011 18:29 |
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In jedem professionellen Optionsrechner wird unter Premium der Preis angegeben (Premium = engl. für Prämie). |
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