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Bereich Wertpapiere, Derivate, Börse
Moderator: TobiasH
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Forenübersicht >> Wertpapiere, Derivate, Börse

Stückzinsen von Anleihen nach Zinszahlungstermin am Fei
 
sweiss
Rang: Start-Up

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Verfasst am: 05.12.2014 09:55 - Geaendert am: 05.12.2014 09:56
Hallo Community,

der Zinszahlungstermin fällt auf einen Tag, der kein Handelstag ist. Der Verkauf findet direkt zur Börseneröffnung am nächsten Handelstag statt. Wie hoch sind dann die Stückzinsen? An wen geht die Zinszahlung des Eminenten?

Beispiel:
Fälligkeit: 5. April 2025
Nächste Zinszahlung: 05.04.2015 (Ostersonntag)
Verkaufszeitpunkt: 07.04.2015 zur Börseneröffnung
Zinssatz: 3,5%

Wie viel Stückzinsen fallen auf je 100 Nominalwert an?

Danke für alle Antworten.
Herrmann
Rang: Marketmaker

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Verfasst am: 05.12.2014 12:47 - Geaendert am: 05.12.2014 16:11
Nächste Zinszahlung: 05.04.2015 (Ostersonntag)
Das Zinsjahr 2015/16 hat 366 Tage, weil der 29.02.16 im Zinsjahr liegt.

Zinstermin 05.04.15
Zinsvaluta 04.04.15

Handelstag 07.04.15
Zinsvaluta 08.04.15
Erfüllungstag = Geldvaluta = 09.04.15

Zinstage = 8 - 4 = 4 Tage
sweiss
Rang: Start-Up

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Verfasst am: 05.12.2014 14:18
Vielen Dank.
 

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