| Optionspreisbestimmung |
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| Verfasst am: 28.06.2002 10:27 |
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Hallo zusammen!
Ich kämpfe mich gerade durch dieses geile Thema.
Dazu meine Fragen:
1. Kann mir irgendwer die "logarithmische Normalverteilung"
erklären?
2. Ist der Diskontierungsfaktor eines Handelsproduktes der
Wertverfall, der durch die Inflation hervorgerufen wird?
Wäre nett, wenn mir jemand mal kurz helfen kann...
Gruß Bronco |
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| Verfasst am: 28.06.2002 13:42 |
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Du Bronco,
ich hätte dir gerne geholfen. Aber ich hab keinen blassen Schimmer!
Hab zwar erst Prüfung geschrieben aber..........
Peinlich.
:-) |
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| Verfasst am: 28.06.2002 18:32 |
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Lustige Fragen ist 100% nicht prüfungsrelevant.
Werde es trotzdem mal versuchen:
1.) logarithmische Normalverteilung müßte die ganz normale Gaußsche Normalverteilungsfunktion sein. Im Bezug auf Optionen/ covered warrants vermute ich, dass es um das Aufgeld geht. Dieses ist nämlich dann am größten, wenn Kurs des Basiswertes = Basispreis ist und wird zu beiden "Seiten" immer kleiner.
2.) keine Ahnung |
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| Verfasst am: 28.06.2002 18:33 |
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grüß Ditsch Bronco ;-),
wenn dich des Thema so interessiert, und du nicht
nur den oberflächlichen Berufsschulkrempel lernen
willst, dann empfehle ich dir das Buch
"Optionen und Futures verstehen"
von Igor Uszczapowski
kostet im Paperbackformat 10 EUR
ISBN 3-423-05808-0
geht richtig tief rein, in die Materie, ist aber doch
leicht zu lesen!!!!
Der Autor des Buches hat bei der Deutschen Bank
im Investment Banking/Wertpapierhandel gearbeitet...
der weiß wovon er schreibt!!! |
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| Verfasst am: 28.06.2002 18:45 |
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Mit Hilfe der Gaußschen Normalverteilung
kannst du die Volatilität des Basiswertes berechnen.
Kurz gesagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit
von Kursschwankungen (fester Betrachtungszeitraum)???
-und somit den Wert/Risiko der Option besser
beurteilen. |
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| Verfasst am: 28.06.2002 18:56 |
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"Diskontierungsfaktor"
Mit Diskontierungsfaktor könnte der sogenannte
"Deport" gemeint sein.
Kommt vor bei Fremdwährungsoptionen.
Da bei den einzelnen Währungen ja ein unterschiedlicher
Zinssatz existiert, mußt du entweder einen Report zahlen
oder kriegst einen Deport gewährt
Zur genauen Bewertung einer Forex-Option benötigst du aber eine modifizierte Black-Scholes-Formel. |
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| Verfasst am: 01.07.2002 15:17 |
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@ junkdeluxe
Hi. Danke erstmal für deine Antworten. Das Buch ist schon bestellt. :-)
Hab was über den Diskontierungsfaktor gefunden:
-dient zur Berechnung des Barwertes von später fälligem Kapital
-dabei werden die noch ausstehenden Zinsen und Zinseszinsen abgezogen
@ all
Danke für eure Antworten!
Gruß, Bronco |
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| Verfasst am: 20.07.2002 18:20 |
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noch ein heißer Buchtipp:
Professionelles Eurex-Trading
ISBN 3-932114-41-8
Preis: 44,90 EUR |
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