| Call-Optionsscheine, Aufgabe aus Prüfung Winter 2003/20 |
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| Verfasst am: 14.11.2005 16:41 |
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Hr. Bäumler kauft 3000 Call-Optionsscheine auf die Kabinett AG zu folg. Konditionen:
Bezugsverhältnis 10 zu 1
Restlaufzeit 12 Monate
Basispreis 45 EUR
akt. Optionsscheinkurs 0,50 EUR
akt. Kurs der Kabinett AG Aktie 41 EUR
Frage:
Um wie viel EUR müsste der Kurs der Kabinett AG Aktien steigen, damit Herr Bäumler weder Gewinn noch Verlust erzielt (Kosten bleiben unberücksichtigt)?????
Es sind 9 EUR aber wie???
Ich hätte einfach 45 + 0,50 = 45,50 minus 41 sind gleich 4,50;
so haben wir das bei den Derivaten (Aktienoptionen) gelernt. Oder sind hier die Optionsanleihen gemeint? |
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| Verfasst am: 14.11.2005 16:44 |
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ist das etwa nur :
0,50 mal Bezugsverhältnis (10 alte berechtigen zu einer neuen) sind gleich 5 EUR plus die 45 EUR;
das sind ja die Kosten die ich für ein Schein brauche abzüglich der 41 EUR (kurs)??? |
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| Verfasst am: 14.11.2005 16:47 |
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genau so ist es. du musst wegen dem bezugsverhältnis die 0,50 x 10 rechnen.
der rest deines rechenwegs war richtig.
dann kommst du auf 9, ok? |
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| Verfasst am: 14.11.2005 16:51 |
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okay, danke. Dann ist alles klar. War nur irritiert; wusste nicht was die da so recht wollen. denn Call kenne ich nur im Zusammenhang mit den Derivaten und nicht mit der Optionsanleihe. Und dann noch das BVerhältnis... |
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| Verfasst am: 14.11.2005 16:57 |
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solche Aufgaben verwirren mich auch manchmal.
Aber wenn ich dann bisschen nachdenke (falls ich dazu Lust habe) komme ich irgendwann drauf.
Solche Aufgaben können manchmal ganz schön knifflig sein... |
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