| Devisenswapgeschäfte |
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| Verfasst am: 21.09.2009 16:44 |
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Im Grill ist folgendes Beispiel für ein Swapgeschäft abgebildet:
1) Bank kauft 500.000 USD per 3 Monate vom Kunden
2) Bank verkauft Kassa 500.000 USD
--> 2 offene Positionen, Ausglech durch Swapgeschäft:
3) Bank kauft Kassa 500.000 USD und verkauft 500.000 USD per 3 Monate
Was bringt mir dieser Kassaverkauf und -kauf? Reicht es mir nicht wenn ich die 500.000 USD per 3 Monate wieder verkaufe und mir damit den Kurs sichere?
Hängen die Punkte 2) und 3) überhaupt mit Punkt 1) zusammen? Für mich macht das alles keinen Sinn, wäre super wenn es mir jemand erklären würde :-) |
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| Verfasst am: 10.10.2010 15:24 |
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genau das frage ich mich auch. |
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| Verfasst am: 11.10.2010 23:01 |
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Ohne jetzt zu wissen was da genau im Grill steht, ist ja ein FX Swap nur ein zeitliches Verlagern der FX Geschäfte. Ich habe zB tagtäglich Kunden, die ein FX Forward machen aber dann die Devisen früher benötigen. Das regeln wir dann über einen Swap in dem ich in der Kasse Dollar verkaufe und per Termin (dann wenn der Fx Forward ausläuft) wieder zurück tausche. Der swap ist hier ein reiner valutentausch. |
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| Verfasst am: 21.11.2010 17:30 |
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@Nena:
Wenn die Bank per 3 Monate 500.000 USD kauft und gleichzeitig 500.000 USD per 3 Monate verkauft zahlt sie lediglich die G-B-Spanne (die unterschiedlichen Kurse der einzelnen Kurssteller werden nicht allzuweit auseinander liegen). Mit dem Swap versucht die Bank aus den Kursdifferenzen zwsichen den Kursen Kasse/3 Monaten Gewinn zu erwirtschaften (oder, im Falle einer Kursabweichung entgegen der Erwartungen, Verluste zu begrenzen), deshalb die zusätzlichen Kassa Geschäfte. |
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