| Terminkursberechnung |
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| Verfasst am: 08.11.2011 13:57 |
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Hallo,
folgende Ausgangsdaten:
Kassakurs: 1 EUR = 1,3100 USD
Zinssätze für 6 - Monatsgelder in den USA = 3 %
Zinssätze für 6 - Monatsgelder in EUR = 2 %
Berechnen Sie den Terminkurs ( 6 Monate )!
Lösung soll sein: 1,3166
Mit dem Rechenweg= 1,3100 + 1,3100 * 0,01 * 6 :12
Ich habe mit den Swapsatz nach Formel berechnet
1,3100 * 1 * 6
------------------- = 0,00648
100 * 12 + ( 2 *6 )
DAnn ist der Terminkurs aber nur 1,3165
Was ist richithg? |
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| Verfasst am: 08.11.2011 15:11 |
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also wir haben dazu blöderweise :-( 2 Formeln aufgeschrieben:
Kassakurs*Zinsdifferenz*Laufzeit(Monate) : 100 * 12
und
Kassakurs*Zinsdifferenz*Laufzeit(Tage) : 100*360 + (EUR-Zinssatz * Laufzeit)
das heißt man müsste hier die erste Formel nehmen und dann stimmt das Ergebnis:
1,31* 1 * 6 : 100 * 12 + Kassakurs = 1,31655
Warum das jetzt so ist kann ich leider auch nicht erklären vllt weiß aber auch da noch jemand Rat! |
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| Verfasst am: 08.11.2011 19:12 |
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Du rechnest über die Näherungsformel wie bereits erwähnt:
1,31x1x6
----------------- = 1,3166 (gerundet)
1200
Also das passt schon ;-) |
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