| Aufgabe 17 - Thema PUT-Option |
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| Verfasst am: 23.11.2010 17:48 |
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Hat irgendjemand noch die Antwortmöglichkeiten im Kopf?
Ich habe die 6 genommen und die Antwort, das der Zeitwert angibt um wie viel EUR es billiger ist, die Aktien direkt über die Börse zu verkaufen. Leider weiß ich nicht mehr welche Nummer das war...
Danke schonmal |
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| Verfasst am: 23.11.2010 17:53 |
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Das müsste die 4 gewesen sein, meine ich.... |
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| Verfasst am: 23.11.2010 17:55 |
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Und was ist daran falsch? Denn laut den Lösungsvorschlägen sind die 1 und die 6 richtig... |
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| Verfasst am: 23.11.2010 17:57 |
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Das weiß ich auch nicht, ich hab 1 Volatilität und 4 mit dem Verkauf. Was war denn 6? |
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| Verfasst am: 23.11.2010 17:59 |
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Ich weiß nicht mehr, was die 6. Antwort war, aber die is sicher richtig.
Lt. Antwort 1 hat die Volatilität keinen Einfluss auf den Zeitwert.
Das ist meiner Meinung nach falsch. Zumindest hab ich die Antwort direkt ausgeschlossen. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:03 |
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Ich hab absolut keine Ahnung, weil ich die Aufgaben einfach nicht mehr im Kopf habe und mir meine Ergebnisse nicht notiert habe. Ich meine da stand das die Volatilität Einfluss auf den Zeitwert hat und das wäre ja richtig, aber wenn da stand keinen Einfluss wäre es glaub ich falsch. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:09 |
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Die Volatilität hat großen Einfluss auf den Zeitwert. Die Volatilität hat Einfluss auf den Kurs des Basiswertes( z.B. Aktie).
D.h. je höher die Volatilität, desto höher der Zeitwert des Optionsscheins, denn der Kurs des Optionsscheins steigt ja mit steigendem Basiswert. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:11 |
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So ist das.
Ich meine halt nur, das in Antwort 1 stand, das die Volatilität keinen Einfluss auf den Zeitwert hätte. Das wäre ja eindeutig falsch.
Laut den Lösungsvorschlägen soll die 1 aber richtig sein. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:12 |
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"Die Höhe des Zeitwerts dieser Option IST U.A. ABHÄNGIG von der Vola des Börsenkurses der Chemie-AG Stammaktie"
Also die 1 ist auf jedenfall richtig ;) |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:13 |
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Ja und ich hab die 1 so gelesen, dass die Volatilität Einfluss hat. Also halt auch 1 genommen. Ich versteh nur nich was an 4 falsch war und was 6 nochmal war? |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:13 |
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ich hab die 1 auch zuerst ausgeschlossen, dann hätte ich aber nur eine richtige lsöung gehabt. dann nochmal genau gelesen und dann war die 1 auf jedenfall richtig. da wir irgendwie ein kleienr kniff mit der formulierung drin... aber sicher ist die 1 ist richtig! |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:15 |
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Dann habe ich mich vllt. verlesen...ärgerlich
Aber was genau ist an der Antwort 4 falsch? |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:16 - Geaendert am: 23.11.2010 18:17 |
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"Die Höhe des Zeitwerts dieser Option IST U.A. ABHÄNGIG von der Vola des Börsenkurses der Chemie-AG Stammaktie"
Klares YES. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:18 |
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Das haben wir ja auch schon festgestellt ;-) |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:18 |
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Moe89 mir geht es wie dir,
habe 1 auch gleich ausgeschlossen und Antwort 4 gewählt! |
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| Verfasst am: 23.11.2010 18:23 |
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@ Technology: Wenn der Wortlaut der Lösung so korrekt wiedergegeben ist, ist das natürlich richtig. Habs nur anders in Erinnerung, aber is ja jetzt auch mal egal.
Die 4 ist aber doch auch richtig. Der Zeitwert betrug 0,50 €. Ein direkter Verkauf der Aktie über die Börse ist genau um diesen Betrag günstiger als ein Verkauf via PUT-Option.
Vllt. sind ja drei Antworten richtig. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 19:12 |
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Richtig sind die Lösungen 1 und 6. |
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| Verfasst am: 23.11.2010 19:35 |
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@herrmann
6 muss nicht richtig sein. die wortwahl ist nicht ganz richtig. wer kann bestimmen, dass der optionspreis dem inneren wert der option entsprechen WIRD? die aktie kann steigen, einen negativen inneren wert gibt es nicht. die situation bezieht sich schließlich auf die option HEUTE an der eurex. leider nicht auf den 20.12.10 |
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| Verfasst am: 23.11.2010 22:43 |
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... am Verfalltag ... |
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| Verfasst am: 23.11.2010 22:53 |
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Sagt mir bitte mal was an der 4 falsch sein soll:
Der Zeitwert betrug 0,50 €. Ein direkter Verkauf der Aktie über die Börse ist genau um diesen Betrag günstiger als ein Verkauf via PUT-Option.
Der Satz ist für mich vollkommen in Ordnung. Habe auch die 4 und 6 genommen, wobei ich grade nachgelesen habe, dass die 1 richtig ist.
Aber wo liegt bei der 4 der Fehler? |
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