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| Verfasst am: 25.07.2014 12:56 - Geaendert am: 25.07.2014 12:57 |
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Hallo zusammen,
ich habe zwei sehr hochwertige Fachbücher vom Finanzkolloqium Heidelberg die ich nicht mehr benötige, vielleicht hat ja der eine oder andere Interesse an den Büchern, so dass ich Euch diese gerne anbieten möchte:
Management von Risikokonzentrationen
Aufsichtsrechtliche Vorgaben für Risikokonzentrationen aufgrund aktueller MaRisk • Erfassung und Kategorisierung sowie qualitative und quantitative Beurteilung • Strategien zur Steuerung sowie Instrumente zur Überwachung und zum Reporting • Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung aus Sicht der Revision und der Aufsicht
Mit Veröffentlichung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) wurden erstmalig Risikokonzentrationen explizit in
den aufsichtsrechtlichen Regelwerken aufgeführt und aufgrund der Finanzkrise und damit einhergehenden MaRisk-Novellierungen stetig konkretisiert. Als Autoren des Praktikerhandbuches konnten wir erfahrene Risikocontroller, einen Vorstand, einen internen Revisor sowie einen Wirtschafts- und Bundesbank-Prüfer gewinnen, die folgende Inhalte näher erörtern:
Klärung von Begrifflichkeiten (Konzentrationen und Korrelationen, Risikokonzentrationen oder Konzentrationsrisiken?, Ertrags- und Risikokonzentrationen) sowie Einordnung der Risikokonzentrationen in die Risikolandschaft des Instituts
Verschärfte Anforderungen an Risikokonzentrationen gemäß novellierter MaRisk und künftige Vorhaben der internationalen Aufsichtsgremien (BIZ, CEBS, FSB, etc.)
Einbindung von Risiko- und Ertragskonzentrationen in den Strategieprozess – Zur Verzahnung der Geschäfts- und Risikostrategie, Ansätze für Messung und Steuerung von Ertrags- und Risikokonzentrationen
Berücksichtigung von Risikokonzentrationen in der Risikotragfähigkeitskonzeption
Identifizierung und Kategorisierung von Konzentrationen (Konzentrationsinventur) sowie von Risikokonzentrationen (Konzentrationsrisikoinventur)
Qualitative Einschätzung von
Risikokonzentrationen mit Hilfe von Stresstests und Szenarioanalysen – Institutsindividuelle Beurteilung (Proportionalität und Öffnungsklauseln) etc.
Quantitative Bewertung von Adressausfall- und sonstigen Risikokonzentrationen mithilfe ausgewählter Konzentrationsmaße
Steuerung von Risikokonzentrationen (u.a. Begrenzung durch Risikolimite, Risikoweitergabe mittels risikoadjustierter Preisgestaltung, Überwälzung durch Konzentrationsrisikotransfer)
überwachung von Risikokonzentrationen auf Basis von Kennzahlen und Ampelsystemen
Aufnahme von Risikokonzentrationen in die (Ad hoc-) Risikoberichterstattung
Risikokonzentrationen im Fokus der internen Revision und der Bankenaufsicht
Autoren
Christian Batz, Ber.-Ltr. Steuerung, Genossenschaftsverband Bayern
Jörg Bretz, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank Frankfurt
Stefan Kühn, Leiter Risikocontrolling, Frankfurter Sparkasse
Peter Martin, Bereich Steuerung, Volksbank Allgäu-West eG
Dr. Wolfgang Seel, Mitglied des Vorstands, VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn eG
Philip Stegner, Leiter Kreditrisikomanagement, Frankfurter Sparkasse
Thomas Teitge, Abteilungsleiter Steuerung, Kasseler Bank eG
Dr. Matthias Wagatha, Risikocontroller, Deutsche Pfandbriefbank u. a.
Das Buch ist in einem guten gelesenen Zustand. Der Originalpreis liegt bei 89,- .
Buch bei Amazon
http://www.amazon.de/Management-von-Risikokonzentrationen-Beurteilung-%C3%9Cberwachung/dp/3940976598/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1406278690&sr=8-1&keywords=3940976598
Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Rating-Systeme und -Prozesse, 2. Auflage
Praxis- und Projekterfahrung aus Implementierung und Prüfung
Prozesse prüfen · Risiken vermeiden · Fehler aufdecken · Handlungsempfehlungen ableiten
Das Autoren-Team reflektiert in idealer Weise die Ausrichtung der viel beachteten Checklisten-Reihe: prägnante Darstellung der Praxisthemen rund um Rating-Verfahren werden ergänzt durch zahlreiche Checklisten für die interne und externe Revision sowie gleichermaßen für die Fachbereiche zur Prozessoptimierung respektive zur gezielten Prüfungsvorbereitung.
Ein in methodischen und prozessseitigen Prüfungsfragen sehr versierter ehemaliger Prüfungsleiter und Rating-Experte der Deutschen Bundesbank (jetzt Hochschule Darmstadt) beschreibt die regulatorischen Anforderungen der Bankenaufsicht sowie Auslegungsfragen bei der Prüfung von Risikoklassifizierungsverfahren. Einen Schwerpunkt bildet hierbei das wichtige Thema Validierung, der Zusammenhang mit Frühwarnverfahren sowie die Einbindung der Ratings in die Gesamtbanksteuerung.
Darauf aufbauend erörtert ein im Bereich Kredit-/Ratingprozesse leitend tätiger Kreditpraktiker die Implementierung von Ratingsystemen und ihre Einbindung in die Kredit- und Risikosteuerungsprozesse. Abschließend gibt ein langjähriger Revisionsleiter eine Vielzahl an konkreten Prüfungshinweisen für eine Systemprüfung von Rating- und Scoring-Verfahren sowie ergänzenden Funktionsprüfungen; Herr Nolte ist kurz vor Drucklegung des Buches in die Marktfolge Kredit gewechselt.
Der auf Analyse- und Ratingprozesse spezialisierte Kreditpraktiker, Herr Breitenbach, zeigt auf Basis mehrerer Bundesbankprüfungen zahlreiche Prüfungsfelder auf, welche von der Qualitätssicherung Kredit und der Internen Revision bislang vielleicht noch vernachlässigt wurden; dies hilft, externe Prüfungsrisiken im Vorfeld zu vermeiden.
Autoren
Thomas Nolte, Geschäftsführer MarktServices Nord GmbH, Hannover, vormals Revisionsleiter Sparkasse Hannover
Gregor Breitenbach, Abteilungsdirektor, Gruppenleiter Risikomanagement im Bereich Kredit, DZ BANK AG
Prof. Dr. R.W. Marcus Martin, Hochschule Darmstadt, vormals Referatsleiter Risikomodelle und Ratingverfahren, HV Frankfur
Das Buch ist in einem guten gelesenen Zustand. Der Originalpreis liegt bei 69,-
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Kontakt am besten via Mail helle1(at)gmx(punkt)de |
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