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Zwölf deutsche Teilnehmer bestehen den EU-weiten Stresstest für Banken
Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank am vergangenen Freitag mitteilte, haben alle deutschen Banken, die ihre Ergebnisse über die European Banking Association (EBA) veröffentlichten, deren Stresstest bestanden. Sogar im Stressfall übertraf die Core-Tier-1-Ratio mit 7,5 Prozent der deutschen Institute die durch die EBA geforderte Mindest-Quote von fünf Prozent.
Trotz der im Vergleich zum Vorjahr verschärften Stressszenarios, die laut Bankenverband (BdB) die gesetzlich noch nicht verbindlichen Eigenkapitalvorschriften von Basel III beinhalteten, konnten die deutschen Kreditinstitute durch Kapitalmaßnahmen und eine bessere Ausgangslage ihre Widerstandsfähigkeit beweisen. "Die Ergebnisse des Banken-Stresstests zeigen, dass die Kapitalausstattung der teilnehmenden deutschen Banken im adversen Szenario (Stress-Szenario) ausreichend ist und sich unter den pessimistischen Annahmen des Stresstests als robust erwiesen hat", resümiert Sabine Lautenschläger, Bundesbank-Vizepräsidentin.
Nicht veröffentlicht wurden die Ergebnisse der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Das Institut hatte kurz vor Veröffentlichung für Wirbel gesorgt, als es die EBA nur zur Publikation der von ihm ausgefüllten Stresstest-Templates autorisierte und den dem Test zugrunde gelegten Kernkapitalbegriff kritisierte.
Wie BaFin und Bundesbank verlauten ließen, erhöhten sich im Stressfall insbesondere die risikogewichteten Aktiva des Verbriefungsbestands. Außerdem hatten der gestiegene Wertberichtigungsbedarf an Kreditforderungen und das rückläufige Handelsergebnis einen großen Einfluss auf das Ergebnis, während die erhöhten Prämien auf Länderrisiken den Ausgang des Stresstests eher weniger beeinflussten.
Ausführliche Berichterstattung der Ergebnisse sorgt für Kontroversen
Laut Angaben der EBA verfolgt die detailreiche Veröffentlichung der Ergebnisse das Ziel, durch Transparenz im derzeitigen Marktumfeld die Widerstandsfähigkeit der teilnehmenden Banken zu zeigen in Bezug auf konjunkturelle Abschwünge, Länderrisiken und den Preisverfall von Vermögenswerten. Der BdB äußerte sich hingegen kritisch zu Form und Inhalt der Veröffentlichung: Die Publikation derart detaillierter Details der Geschäftspolitik einzelner Institute könne die Unsicherheit eher noch steigern. So könnten die Ergebnisse beispielsweise für Spekulationen gegen einzelne Banken genutzt werden.
Aus Sicht des BdB handelt es sich bei diesem Test außerdem um ein hypothetisches und extremes Stress-Szenario, das - einheitlich und ohne Berücksichtigung von Besonderheiten - auf alle Banken angewandt wurde. Die Ergebnisse hätten keine Aussagekraft im Hinblick auf die nötige Kapitalausstattung der Geldinstitute getroffen werden. Das primäre Ziel des Stresstests sei es zu demonstrieren, wie widerstandsfähig eine Bank in einem überspitzten Extremszenario agieren würde, das in dieser Ausprägung, so der BdB, eher unwahrscheinlich sei.
Den Stresstest nicht bestanden haben acht Banken: fünf spanische, zwei griechische und ein Institut aus Österreich.
Quelle: Bankmagazin.de
Veröffentlicht von: TobiasH
Datum: 18.07.2011
Quelle: Bankazubis.de
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